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Cristina Tessari
Cristina Tessari
Columbia Business School
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Cited by
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Técnicas quantitativas de otimização de carteiras aplicadas ao mercado de ações brasileiro
AAP Santos, C Tessari
Revista Brasileira de Finanças 10 (3), 369-393, 2012
662012
Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados
JF Caldeira, GV Moura, AAP Santos, C Tessari
RAM. Revista de Administração Mackenzie 15, 127-161, 2014
242014
Common idiosyncratic volatility and carry trade returns
C Tessari
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42020
Idiosyncratic moments and the cross-section of stock returns in Brazil
CIR Almeida, B Ricca, C Tessari
Sociedade Brasileira de Econometria, 2016
42016
Fed implied market prices and risk premia
CW Calomiris, J Harris, H Mamaysky, C Tessari
National Bureau of Economic Research, 2022
22022
Brazilian Market Portfolio
C Tessari, A Meyer-Cirkel
International Monetary Fund, 2017
22017
Idiosyncratic Moments and the Cross-Section of Stock Returns in Brazil
B Ricca, C Almeida, C Tessari
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12015
Quantitative Portfolio Optimization Techniques Applied to the Brazilian Stock Market
AAP Santos, C Tessari
Brazilian Review of Finance 10 (3), 369-393, 2012
12012
Essays in International Finance and Central Bank Policy
C Tessari
Columbia University, 2021
2021
Dois ensaios em finanças
C Tessari
2016
Idiosyncratic Moments and theCross-Section of Stock Returns in Brazil
BOG Ricca, C Almeida, C Tessari
Brazilian Review of Econometrics, 2016
2016
Option pricing under multiscale stochastic volatility
C Tessari, CIR Almeida
2015
SELEÇÃO DE CARTEIRAS COM MODELOS FATORIAIS HETEROCEDÁSTICOS: APLICAÇÃO PARA FUNDOS DE FUNDOS MULTIMERCADOS.
J FROIS CALDEIRA, G VALLE MOURA, AA PORTELA SANTOS, ...
RAM. Mackenzie Management Review/RAM. Revista de Administração Mackenzie 15 (2), 2014
2014
Portfolio selection based on factorial heteroskedastic models: application to fund of funds/Selecao de carteiras com modelos fatoriais heterocedasticos: aplicacao para fundos …
JF Caldeira, GV Moura, AAP Santos, C Tessari
Revista de Administracao Mackenzie 15 (2), 127-162, 2014
2014
Optimización de cartera a través de modelos factoriales heterocedásticos: aplicación para fondos de fondos multimercados
JF Caldeira, GV Moura, AAP Santos, C Tessari
RAM. Revista de Administração Mackenzie 15, 127-161, 2014
2014
Sseleção de carteiras com modelos
JF CALDEIRA, GV MOURA, AAP SANTOS, C TESSARI
Comparaçao de Técnicas Quantitativas de Otimizaçao de Carteiras com diferentes Especificaçoes para a Matriz de Covariâncias
C Tessari, AAP Santos
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