Técnicas quantitativas de otimização de carteiras aplicadas ao mercado de ações brasileiro AAP Santos, C Tessari Revista Brasileira de Finanças 10 (3), 369-393, 2012 | 66 | 2012 |
Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados JF Caldeira, GV Moura, AAP Santos, C Tessari RAM. Revista de Administração Mackenzie 15, 127-161, 2014 | 24 | 2014 |
Common idiosyncratic volatility and carry trade returns C Tessari Available at SSRN 3730582, 2020 | 4 | 2020 |
Idiosyncratic moments and the cross-section of stock returns in Brazil CIR Almeida, B Ricca, C Tessari Sociedade Brasileira de Econometria, 2016 | 4 | 2016 |
Fed implied market prices and risk premia CW Calomiris, J Harris, H Mamaysky, C Tessari National Bureau of Economic Research, 2022 | 2 | 2022 |
Brazilian Market Portfolio C Tessari, A Meyer-Cirkel International Monetary Fund, 2017 | 2 | 2017 |
Idiosyncratic Moments and the Cross-Section of Stock Returns in Brazil B Ricca, C Almeida, C Tessari Brazilian Rev. Econ. https://doi. org/10.12660/bre. v99n992016 18544, 2015 | 1 | 2015 |
Quantitative Portfolio Optimization Techniques Applied to the Brazilian Stock Market AAP Santos, C Tessari Brazilian Review of Finance 10 (3), 369-393, 2012 | 1 | 2012 |
Essays in International Finance and Central Bank Policy C Tessari Columbia University, 2021 | | 2021 |
Dois ensaios em finanças C Tessari | | 2016 |
Idiosyncratic Moments and theCross-Section of Stock Returns in Brazil BOG Ricca, C Almeida, C Tessari Brazilian Review of Econometrics, 2016 | | 2016 |
Option pricing under multiscale stochastic volatility C Tessari, CIR Almeida | | 2015 |
SELEÇÃO DE CARTEIRAS COM MODELOS FATORIAIS HETEROCEDÁSTICOS: APLICAÇÃO PARA FUNDOS DE FUNDOS MULTIMERCADOS. J FROIS CALDEIRA, G VALLE MOURA, AA PORTELA SANTOS, ... RAM. Mackenzie Management Review/RAM. Revista de Administração Mackenzie 15 (2), 2014 | | 2014 |
Portfolio selection based on factorial heteroskedastic models: application to fund of funds/Selecao de carteiras com modelos fatoriais heterocedasticos: aplicacao para fundos … JF Caldeira, GV Moura, AAP Santos, C Tessari Revista de Administracao Mackenzie 15 (2), 127-162, 2014 | | 2014 |
Optimización de cartera a través de modelos factoriales heterocedásticos: aplicación para fondos de fondos multimercados JF Caldeira, GV Moura, AAP Santos, C Tessari RAM. Revista de Administração Mackenzie 15, 127-161, 2014 | | 2014 |
Sseleção de carteiras com modelos JF CALDEIRA, GV MOURA, AAP SANTOS, C TESSARI | | |
Comparaçao de Técnicas Quantitativas de Otimizaçao de Carteiras com diferentes Especificaçoes para a Matriz de Covariâncias C Tessari, AAP Santos | | |